↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0003482 LTC

AI = 0.0204 USDT

LTC = 58.58 USDT

CSV JSON MD

AI / LTC отношение и спред

1 AI = 0.0003482 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.674, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю LTC

Hedge ratio β 1.674

Z-score спреда -1.32

Перцентиль за 1.1 г 6

Корреляция 0.57

Полураспад 22.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000348242

Изменение за 1д11.75%

Изменение за 7д6.98%

Изменение за 30д16.78%

Максимум периода0.00115385

Минимум периода0.000274408

Hedge ratio β1.674

Z-score спреда-1.32

Корреляция0.57

Полураспад22 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 1.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 35 дн., самое долгое заняло 65 дн.

Последнее закрытое — с 14.05.2026 по 18.07.2026, 65 дн.: пик z = 3.34, AI был дорог относительно LTC.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.09.2026, длится 32 дн., пик z = -3.00, LTC был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 35 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
14.05.2026 — 18.07.2026	AI	3.34	65 дн.
27.04.2026 — 01.05.2026	LTC	-2.58	4 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном AI?

1 AI стоит 0.000348242 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/LTC?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.000274408 (29.09.2026) и 0.00115385 (08.10.2025).

Коррелируют ли AI и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и LTC равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/LTC?

Z-score равен -1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и LTC расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 35 дн.