↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.8E-5 BNB

AI = 0.0205 USDT

BNB = 731.22 USDT

CSV JSON MD

AI / BNB отношение и спред

1 AI = 2.8E-5 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.110, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю BNB

Hedge ratio β 2.110

Z-score спреда -1.23

Перцентиль за 1.1 г 9

Корреляция 0.48

Полураспад 18.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000028035338201909

Изменение за 1д8.37%

Изменение за 7д6.17%

Изменение за 30д21.16%

Максимум периода0.000119208

Минимум периода0.000023139462163852

Hedge ratio β2.110

Z-score спреда-1.23

Корреляция0.48

Полураспад18 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 2.11. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 33 дн., самое долгое заняло 49 дн.

Последнее закрытое — с 06.06.2026 по 25.07.2026, 49 дн.: пик z = 3.05, AI был дорог относительно BNB.

Сейчас идёт ещё одно: началось 20.08.2026, длится 63 дн., пик z = -3.29, BNB был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 33 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
06.06.2026 — 25.07.2026	AI	3.05	49 дн.
14.05.2026 — 30.05.2026	AI	2.57	16 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном AI?

1 AI стоит 0.000028035338201909 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/BNB?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.000023139462163852 (22.09.2026) и 0.000119208 (29.09.2025).

Коррелируют ли AI и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и BNB равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/BNB?

Z-score равен -1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/BNB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и BNB расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 33 дн.