↔

Пробел меняет ноги пары местами.

258.91 VTHO

ADA = 0.21 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ADA / VTHO отношение и спред

1 ADA = 258.91 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.007, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.007

Z-score спреда -4.23

Корреляция 0.64

Полураспад 140.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 140 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение258.911

Изменение за 1д-0.61%

Изменение за 7д-50.60%

Изменение за 30д-54.31%

Максимум периода649.246

Минимум периода258.911

Hedge ratio β1.007

Z-score спреда-4.23

Корреляция0.64

Полураспад140 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 1.01. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.23 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ADA дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 140 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном ADA?

1 ADA стоит 258.911 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 258.911 (13.09.2026) и 649.246 (22.08.2026).

Коррелируют ли ADA и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и VTHO равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/VTHO?

Z-score равен -4.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 140 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.