↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.019 THE

ADA = 0.206 USDT

THE = 0.068 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ADA / THE отношение и спред

1 ADA = 3.019 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.595, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.58. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.595

Z-score спреда 0.58

Корреляция 0.47

Полураспад 45.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.01903

Изменение за 1д2.65%

Изменение за 7д4.41%

Изменение за 30д-0.19%

Максимум периода3.84909

Минимум периода0.451977

Hedge ratio β0.595

Z-score спреда0.58

Корреляция0.47

Полураспад46 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.60. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.58 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном ADA?

1 ADA стоит 3.01903 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.451977 (15.03.2026) и 3.84909 (06.08.2026).

Коррелируют ли ADA и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и THE равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/THE?

Z-score равен 0.58 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.