↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.266 STRK

ADA = 0.225 USDT

STRK = 0.043 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ADA / STRK отношение и спред

1 ADA = 5.266 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.669, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.669

Z-score спреда 0.52

Корреляция 0.60

Полураспад 21.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.26612

Изменение за 1д-24.06%

Изменение за 7д-25.79%

Изменение за 30д-32.82%

Максимум периода8.40325

Минимум периода1.68945

Hedge ratio β0.669

Z-score спреда0.52

Корреляция0.60

Полураспад22 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.52 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ADA?

1 ADA стоит 5.26612 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 1.68945 (20.11.2025) и 8.40325 (22.08.2026).

Коррелируют ли ADA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и STRK равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/STRK?

Z-score равен 0.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.