↔

Пробел меняет ноги пары местами.

28.45 G

ADA = 0.22 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ADA / G отношение и спред

1 ADA = 28.45 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.421, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.421

Z-score спреда -2.90

Корреляция 0.48

Полураспад 9.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение28.4453

Изменение за 1д-37.64%

Изменение за 7д-50.82%

Изменение за 30д-38.61%

Максимум периода94.6358

Минимум периода28.4453

Hedge ratio β1.421

Z-score спреда-2.90

Корреляция0.48

Полураспад9 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.90 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ADA дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном ADA?

1 ADA стоит 28.4453 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/G?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 28.4453 (18.09.2026) и 94.6358 (13.11.2025).

Коррелируют ли ADA и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и G равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/G?

Z-score равен -2.90 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.