↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.444 FF

ADA = 0.205 USDT

FF = 0.142 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ADA / FF отношение и спред

1 ADA = 1.444 FF. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.168, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.168

Z-score спреда -1.83

Корреляция 0.36

Полураспад 23.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.44438

Изменение за 1д2.54%

Изменение за 7д-5.07%

Изменение за 30д-46.32%

Максимум периода5.74355

Минимум периода1.25262

Hedge ratio β1.168

Z-score спреда-1.83

Корреляция0.36

Полураспад24 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.83 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FF в одном ADA?

1 ADA стоит 1.44438 FF по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/FF?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 1.25262 (10.09.2026) и 5.74355 (10.10.2025).

Коррелируют ли ADA и FF?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и FF равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/FF?

Z-score равен -1.83 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/FF для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.