↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0553616 AR

ADA = 0.222 USDT

AR = 4.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ADA / AR отношение и спред

1 ADA = 0.0553616 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.000, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.000

Z-score спреда -2.77

Корреляция 0.63

Полураспад 50.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 50 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0553616

Изменение за 1д-27.45%

Изменение за 7д-29.30%

Изменение за 30д-44.39%

Максимум периода0.177091

Минимум периода0.0553616

Hedge ratio β1.000

Z-score спреда-2.77

Корреляция0.63

Полураспад50 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.77 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ADA дёшев относительно AR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном ADA?

1 ADA стоит 0.0553616 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0553616 (19.09.2026) и 0.177091 (01.03.2026).

Коррелируют ли ADA и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и AR равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/AR?

Z-score равен -2.77 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.