ZRO / QNT razão e spread
1 ZRO = 0.0064753 QNT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.773 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem ZRO · Se você tem QNT
ZRO está mais barata frente a QNT do que em 0 % do tempo nos últimos 2.3 anos. Se você tem QNT, vale olhar a rotação para ZRO.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 833 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.42, com hedge ratio de 0.77. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está -2.62 desvios padrão distante da sua média móvel — ZRO está barato em relação a QNT para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 213 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 833 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos QNT vale 1 ZRO?
1 ZRO vale 0.0064753 QNT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ZRO/QNT?
Nos últimos 833 candles diários a razão oscilou entre 0.00570435 (28.09.2026) e 0.0732026 (22.07.2024).
ZRO e QNT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZRO e QNT é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ZRO/QNT agora?
O Z-Score é -2.62 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ZRO/QNT serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.42 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 213 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.