ZEC / CFX razão e spread

1 ZEC = 19718.35 CFX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.601 e a correlação entre as pernas é 0.36.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.52 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.601

Z-Score do spread 1.52

Percentil, 1.0 a 92

Correlação 0.36

Meia-vida 31.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual19718.4

Variação 1d-17.15%

Variação 7d-19.55%

Variação 30d-23.59%

Máxima do período31755.4

Mínima do período500.204

Hedge ratio β-0.601

Z-Score do spread1.52

Correlação0.36

Meia-vida31 d

em 377 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZEC e CFX se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 1.52 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 31 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 61% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos CFX vale 1 ZEC?

1 ZEC vale 19718.4 CFX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZEC/CFX?

Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 500.204 (29.09.2025) e 31755.4 (18.09.2026).

ZEC e CFX são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZEC e CFX é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZEC/CFX agora?

O Z-Score é 1.52 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZEC/CFX serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.