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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0001166 TAO

BANK = 0.0297 USDT

TAO = 254.8 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

BANK / TAO razão e spread

1 BANK = 0.0001166 TAO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.298 e a correlação entre as pernas é 0.10.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.64 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.298

Z-Score do spread -0.64

Correlação 0.10

Meia-vida 15.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000116562

Variação 1d-5.45%

Variação 7d-4.00%

Variação 30d-31.04%

Máxima do período0.00295432

Mínima do período0.000097553122987766

Hedge ratio β-0.298

Z-Score do spread-0.64

Correlação0.10

Meia-vida15 d

em 311 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada BANK e TAO se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.64 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 311 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos TAO vale 1 BANK?

1 BANK vale 0.000116562 TAO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de BANK/TAO?

Nos últimos 311 candles diários a razão oscilou entre 0.000097553122987766 (05.04.2026) e 0.00295432 (27.07.2026).

BANK e TAO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BANK e TAO é 0.10, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de BANK/TAO agora?

O Z-Score é -0.64 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

BANK/TAO serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.