VTHO / NIGHT razão e spread
1 VTHO = 0.0167841 NIGHT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.408 e a correlação entre as pernas é 0.12.
Se você tem VTHO · Se você tem NIGHT
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 206 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.12. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 1.03 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 33 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 14% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 206 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos NIGHT vale 1 VTHO?
1 VTHO vale 0.0167841 NIGHT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de VTHO/NIGHT?
Nos últimos 206 candles diários a razão oscilou entre 0.0102239 (28.03.2026) e 0.0563602 (13.09.2026).
VTHO e NIGHT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre VTHO e NIGHT é 0.12, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de VTHO/NIGHT agora?
O Z-Score é 1.03 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
VTHO/NIGHT serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.12, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.