↔

A barra de espaço inverte as pernas do par.

1231.16 VTHO

U = 1 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

U / VTHO razão e spread

1 U = 1231.16 VTHO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.001 e a correlação entre as pernas é -0.04.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.24 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

Alertas grátis

Hedge ratio β -0.001

Z-Score do spread -0.24

Correlação -0.04

Meia-vida 7.2 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

Entre para guardar pares favoritos.

Alertas

Entre para criar seus próprios alertas.

Números principais

Razão atual1231.16

Variação 1d-0.87%

Variação 7d-47.40%

Variação 30d-60.14%

Máxima do período3166.14

Mínima do período1121.41

Hedge ratio β-0.001

Z-Score do spread-0.24

Correlação-0.04

Meia-vida7 d

em 244 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada U e VTHO se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.24 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 7 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 5% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 244 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos VTHO vale 1 U?

1 U vale 1231.16 VTHO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de U/VTHO?

Nos últimos 244 candles diários a razão oscilou entre 1121.41 (17.01.2026) e 3166.14 (18.08.2026).

U e VTHO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre U e VTHO é -0.04, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de U/VTHO agora?

O Z-Score é -0.24 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

U/VTHO serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

Pares relacionados

Outros pares que compartilham uma perna com este.

Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.