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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.1730484 SYN

STRK = 0.04203 USDT

SYN = 0.24288 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

STRK / SYN razão e spread

1 STRK = 0.1730484 SYN. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.244 e a correlação entre as pernas é 0.24.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.56 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.244

Z-Score do spread 2.56

Correlação 0.24

Meia-vida 58.0 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.173048

Variação 1d14.51%

Variação 7d-51.07%

Variação 30d-24.08%

Máxima do período4.01004

Mínima do período0.0425994

Hedge ratio β-0.244

Z-Score do spread2.56

Correlação0.24

Meia-vida58 d

em 356 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada STRK e SYN se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.56 desvios padrão acima da sua média móvel — STRK está caro em relação a SYN para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 58 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 356 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SYN vale 1 STRK?

1 STRK vale 0.173048 SYN pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de STRK/SYN?

Nos últimos 356 candles diários a razão oscilou entre 0.0425994 (30.06.2026) e 4.01004 (20.11.2025).

STRK e SYN são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre STRK e SYN é 0.24, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de STRK/SYN agora?

O Z-Score é 2.56 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

STRK/SYN serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.