S / WAL razão e spread
1 S = 1.078 WAL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.766 e a correlação entre as pernas é 0.57.
Se você tem S · Se você tem WAL
S esteve mais cara frente a WAL do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem S, vale olhar a rotação para WAL.
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Números principais
em 370 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.57, com hedge ratio de 0.77. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 2.95 desvios padrão acima da sua média móvel — S está caro em relação a WAL para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 38 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 57% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 370 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos WAL vale 1 S?
1 S vale 1.07776 WAL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de S/WAL?
Nos últimos 370 candles diários a razão oscilou entre 0.357494 (16.04.2026) e 1.62813 (13.10.2026).
S e WAL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre S e WAL é 0.57, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de S/WAL agora?
O Z-Score é 2.95 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
S/WAL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.57 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 38 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.