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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0043883 U

REZ = 0.004387 USDT

U = 0.9997 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

REZ / U razão e spread

1 REZ = 0.0043883 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -88.482 e a correlação entre as pernas é -0.04.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.19 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -88.482

Z-Score do spread 2.19

Correlação -0.04

Meia-vida 21.6 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.00438832

Variação 1d1.84%

Variação 7d38.32%

Variação 30d55.50%

Máxima do período0.00724

Mínima do período0.00238733

Hedge ratio β-88.482

Z-Score do spread2.19

Correlação-0.04

Meia-vida22 d

em 244 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada REZ e U se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.19 desvios padrão acima da sua média móvel — REZ está caro em relação a U para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 41% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 244 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos U vale 1 REZ?

1 REZ vale 0.00438832 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de REZ/U?

Nos últimos 244 candles diários a razão oscilou entre 0.00238733 (18.07.2026) e 0.00724 (10.05.2026).

REZ e U são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre REZ e U é -0.04, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de REZ/U agora?

O Z-Score é 2.19 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

REZ/U serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.