PYTH / TIA razão e spread
1 PYTH = 0.1372621 TIA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.707 e a correlação entre as pernas é 0.63.
Se você tem PYTH · Se você tem TIA
PYTH esteve mais cara frente a TIA do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 2.7 anos. Se você tem PYTH, vale olhar a rotação para TIA.
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Números principais
em 988 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.63, com hedge ratio de 0.71. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.96 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 26 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 72% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 988 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos TIA vale 1 PYTH?
1 PYTH vale 0.137262 TIA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PYTH/TIA?
Nos últimos 988 candles diários a razão oscilou entre 0.0242039 (08.02.2024) e 0.180893 (29.09.2026).
PYTH e TIA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PYTH e TIA é 0.63, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PYTH/TIA agora?
O Z-Score é 1.96 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PYTH/TIA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.63 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 26 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.