PENGU / VTHO razão e spread
1 PENGU = 13.2 VTHO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.419 e a correlação entre as pernas é 0.36.
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Números principais
em 650 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.36. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.34 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 85 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 45% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 650 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos VTHO vale 1 PENGU?
1 PENGU vale 13.2031 VTHO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PENGU/VTHO?
Nos últimos 650 candles diários a razão oscilou entre 1.48758 (15.04.2025) e 27.5266 (23.08.2026).
PENGU e VTHO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PENGU e VTHO é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PENGU/VTHO agora?
O Z-Score é 0.34 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PENGU/VTHO serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.36, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.