PENGU / RAY razão e spread
1 PENGU = 0.0033804 RAY. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.781 e a correlação entre as pernas é 0.70.
Se você tem PENGU · Se você tem RAY
PENGU está mais barata frente a RAY do que em 0 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem RAY, vale olhar a rotação para PENGU.
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Números principais
em 374 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.70. O hedge ratio ajustado é 0.78, ou seja, cerca de 0.78 unidades de exposição em RAY equilibram uma unidade de PENGU.
O spread está -2.40 desvios padrão distante da sua média móvel — PENGU está barato em relação a RAY para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 122 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 0% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 374 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos RAY vale 1 PENGU?
1 PENGU vale 0.00338042 RAY pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PENGU/RAY?
Nos últimos 374 candles diários a razão oscilou entre 0.00338042 (07.10.2026) e 0.014511 (05.05.2026).
PENGU e RAY são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PENGU e RAY é 0.70, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PENGU/RAY agora?
O Z-Score é -2.40 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PENGU/RAY serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.70 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 122 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.