NOM / U razão e spread

1 NOM = 0.0026718 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -284.614 e a correlação entre as pernas é -0.08.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.43 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NOM · Se você tem U

Hedge ratio β -284.614

Z-Score do spread -0.43

Correlação -0.08

Meia-vida 26.3 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.0026718

Variação 1d50.90%

Variação 7d70.25%

Variação 30d63.88%

Máxima do período0.02

Mínima do período0.00137807

Hedge ratio β-284.614

Z-Score do spread-0.43

Correlação-0.08

Meia-vida26 d

em 255 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NOM e U se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a -0.43 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 26 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 7% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 255 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos U vale 1 NOM?

1 NOM vale 0.0026718 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NOM/U?

Nos últimos 255 candles diários a razão oscilou entre 0.00137807 (30.06.2026) e 0.02 (25.01.2026).

NOM e U são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NOM e U é -0.08, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NOM/U agora?

O Z-Score é -0.43 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NOM/U serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.