NOM / NIGHT razão e spread

1 NOM = 0.0707096 NIGHT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.820 e a correlação entre as pernas é 0.16.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.29 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NOM · Se você tem NIGHT

Hedge ratio β 0.820

Z-Score do spread 0.29

Correlação 0.16

Meia-vida 9.1 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.0707096

Variação 1d20.01%

Variação 7d-19.69%

Variação 30d-13.04%

Máxima do período0.252646

Mínima do período0.042112

Hedge ratio β0.820

Z-Score do spread0.29

Correlação0.16

Meia-vida9 d

em 206 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.16. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.29 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 14% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 206 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos NIGHT vale 1 NOM?

1 NOM vale 0.0707096 NIGHT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NOM/NIGHT?

Nos últimos 206 candles diários a razão oscilou entre 0.042112 (27.03.2026) e 0.252646 (02.04.2026).

NOM e NIGHT são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NOM e NIGHT é 0.16, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NOM/NIGHT agora?

O Z-Score é 0.29 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NOM/NIGHT serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.16, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.