NOM / NEAR razão e spread

1 NOM = 0.000579 NEAR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.229 e a correlação entre as pernas é 0.27.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.38 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NOM · Se você tem NEAR

Hedge ratio β 0.229

Z-Score do spread -0.38

Correlação 0.27

Meia-vida 60.7 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.000578985

Variação 1d45.23%

Variação 7d-3.07%

Variação 30d-28.43%

Máxima do período0.017984

Mínima do período0.000399819

Hedge ratio β0.229

Z-Score do spread-0.38

Correlação0.27

Meia-vida61 d

em 359 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.27. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.38 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 61 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 1% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 359 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos NEAR vale 1 NOM?

1 NOM vale 0.000578985 NEAR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NOM/NEAR?

Nos últimos 359 candles diários a razão oscilou entre 0.000399819 (23.09.2026) e 0.017984 (01.10.2025).

NOM e NEAR são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NOM e NEAR é 0.27, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NOM/NEAR agora?

O Z-Score é -0.38 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NOM/NEAR serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.27, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.