NMR / TRUMP razão e spread
1 NMR = 9.007 TRUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.071 e a correlação entre as pernas é 0.35.
Se você tem NMR · Se você tem TRUMP
NMR esteve mais cara frente a TRUMP do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.7 anos. Se você tem NMR, vale olhar a rotação para TRUMP.
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Números principais
em 627 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 6.07 desvios padrão acima da sua média móvel — NMR está caro em relação a TRUMP para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 20 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 627 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos TRUMP vale 1 NMR?
1 NMR vale 9.0069 TRUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NMR/TRUMP?
Nos últimos 627 candles diários a razão oscilou entre 0.189539 (19.01.2025) e 9.0069 (07.10.2026).
NMR e TRUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NMR e TRUMP é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NMR/TRUMP agora?
O Z-Score é 6.07 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NMR/TRUMP serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.