NIL / ZRO razão e spread
1 NIL = 0.0821531 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.900 e a correlação entre as pernas é 0.32.
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Números principais
em 361 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.32. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 2.71 desvios padrão acima da sua média móvel — NIL está caro em relação a ZRO para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 47 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 37% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 361 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ZRO vale 1 NIL?
1 NIL vale 0.0821531 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NIL/ZRO?
Nos últimos 361 candles diários a razão oscilou entre 0.0160862 (27.03.2026) e 0.195356 (22.10.2025).
NIL e ZRO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NIL e ZRO é 0.32, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NIL/ZRO agora?
O Z-Score é 2.71 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NIL/ZRO serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.32, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.