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A barra de espaço inverte as pernas do par.

3.281 ZRO

NEAR = 4.781 USDT

ZRO = 1.457 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / ZRO razão e spread

1 NEAR = 3.281 ZRO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.257 e a correlação entre as pernas é 0.51.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.69 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.257

Z-Score do spread 3.69

Correlação 0.51

Meia-vida 41.4 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual3.2814

Variação 1d-9.57%

Variação 7d40.21%

Variação 30d88.82%

Máxima do período3.6286

Mínima do período0.387645

Hedge ratio β-0.257

Z-Score do spread3.69

Correlação0.51

Meia-vida41 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NEAR e ZRO se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.69 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a ZRO para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 41 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 89% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZRO vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 3.2814 ZRO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/ZRO?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 0.387645 (11.02.2026) e 3.6286 (22.09.2026).

NEAR e ZRO são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e ZRO é 0.51, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/ZRO agora?

O Z-Score é 3.69 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/ZRO serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.