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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0049795 SPYB

NEAR = 3.787 USDT

SPYB = 760.52 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / SPYB razão e spread

1 NEAR = 0.0049795 SPYB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.341 e a correlação entre as pernas é 0.22.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.53 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.341

Z-Score do spread 3.53

Correlação 0.22

Meia-vida nenhuma

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.00497949

Variação 1d44.07%

Variação 7d39.90%

Variação 30d117.06%

Máxima do período0.00497949

Mínima do período0.00209187

Hedge ratio β-0.341

Z-Score do spread3.53

Correlação0.22

Meia-vida—

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NEAR e SPYB se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.53 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a SPYB para os padrões desta janela.

O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SPYB vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 0.00497949 SPYB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/SPYB?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 0.00209187 (11.08.2026) e 0.00497949 (18.09.2026).

NEAR e SPYB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e SPYB é 0.22, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/SPYB agora?

O Z-Score é 3.53 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/SPYB serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.