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A barra de espaço inverte as pernas do par.

126.58 BANK

NEAR = 3.73 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / BANK razão e spread

1 NEAR = 126.58 BANK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.045 e a correlação entre as pernas é 0.09.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.30 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.045

Z-Score do spread 4.30

Correlação 0.09

Meia-vida 105.4 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 105 dias.

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Números principais

Razão atual126.576

Variação 1d15.22%

Variação 7d50.45%

Variação 30d162.10%

Máxima do período126.576

Mínima do período3.12605

Hedge ratio β0.045

Z-Score do spread4.30

Correlação0.09

Meia-vida105 d

em 311 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.09. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 4.30 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a BANK para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 105 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 311 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos BANK vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 126.576 BANK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/BANK?

Nos últimos 311 candles diários a razão oscilou entre 3.12605 (27.07.2026) e 126.576 (19.09.2026).

NEAR e BANK são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e BANK é 0.09, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/BANK agora?

O Z-Score é 4.30 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/BANK serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.09, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.