MAGIC / FIL razão e spread
1 MAGIC = 0.1003878 FIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.495 e a correlação entre as pernas é 0.56.
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Números principais
em 1399 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.56, com hedge ratio de 1.50. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está 3.95 desvios padrão acima da sua média móvel — MAGIC está caro em relação a FIL para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 45 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 20% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1399 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos FIL vale 1 MAGIC?
1 MAGIC vale 0.100388 FIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MAGIC/FIL?
Nos últimos 1399 candles diários a razão oscilou entre 0.0242556 (04.04.2025) e 0.406302 (06.02.2023).
MAGIC e FIL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MAGIC e FIL é 0.56, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MAGIC/FIL agora?
O Z-Score é 3.95 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MAGIC/FIL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.56 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 45 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.