LINK / STX razão e spread
1 LINK = 36.17 STX. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.673 e a correlação entre as pernas é 0.70.
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Números principais
em 399 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.70. O hedge ratio ajustado é 0.67, ou seja, cerca de 0.67 unidades de exposição em STX equilibram uma unidade de LINK.
O spread está a -0.71 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 30 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 17% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 399 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 220 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 48 dias, o mais longo 48 dias.
A última fechada foi de 15.07.2026 a 01.09.2026, 48 dias: pico z = 3.73, LINK estava caro frente a STX.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 48 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 — 01.09.2026 | LINK | 3.73 | 48 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STX vale 1 LINK?
1 LINK vale 36.1744 STX pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de LINK/STX?
Nos últimos 399 candles diários a razão oscilou entre 26.4785 (05.05.2026) e 83.9137 (19.08.2026).
LINK e STX são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre LINK e STX é 0.70, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de LINK/STX agora?
O Z-Score é -0.71 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
LINK/STX serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.70 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 30 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência LINK e STX divergem?
Em 220 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 48 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.