ICP / MUBARAK razão e spread
1 ICP = 43.01 MUBARAK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.543 e a correlação entre as pernas é 0.38.
Se você tem ICP · Se você tem MUBARAK
ICP está mais barata frente a MUBARAK do que em 0 % do tempo nos últimos 1.5 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para ICP.
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Números principais
em 557 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.38. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está -2.14 desvios padrão distante da sua média móvel — ICP está barato em relação a MUBARAK para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 28 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 557 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos MUBARAK vale 1 ICP?
1 ICP vale 43.012 MUBARAK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ICP/MUBARAK?
Nos últimos 557 candles diários a razão oscilou entre 30.96 (27.03.2025) e 485.412 (08.11.2025).
ICP e MUBARAK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ICP e MUBARAK é 0.38, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ICP/MUBARAK agora?
O Z-Score é -2.14 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ICP/MUBARAK serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.38, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.