HAEDAL / SOL razão e spread
1 HAEDAL = 0.0002772 SOL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.567 e a correlação entre as pernas é 0.61.
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Números principais
em 394 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.61, com hedge ratio de 1.57. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.46 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 60 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 24% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 394 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 215 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 31 dias, o mais longo 120 dias.
A última fechada foi de 29.06.2026 a 27.10.2026, 120 dias: pico z = -2.70, SOL estava caro frente a HAEDAL.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 31 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 — 27.10.2026 | SOL | -2.70 | 120 d |
| 03.06.2026 — 09.06.2026 | HAEDAL | 2.28 | 6 d |
| 19.04.2026 — 20.05.2026 | HAEDAL | 2.45 | 31 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos SOL vale 1 HAEDAL?
1 HAEDAL vale 0.000277212 SOL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de HAEDAL/SOL?
Nos últimos 394 candles diários a razão oscilou entre 0.000160849 (04.10.2026) e 0.000649438 (06.11.2025).
HAEDAL e SOL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre HAEDAL e SOL é 0.61, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de HAEDAL/SOL agora?
O Z-Score é -0.46 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
HAEDAL/SOL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.61 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 60 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência HAEDAL e SOL divergem?
Em 215 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 31 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.