HAEDAL / NIL razão e spread
1 HAEDAL = 0.2949441 NIL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.742 e a correlação entre as pernas é 0.39.
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Números principais
em 394 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.39. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -1.40 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 39 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 18% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 394 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 215 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 41 dias, o mais longo 115 dias.
A última fechada foi de 20.05.2026 a 12.09.2026, 115 dias: pico z = -3.23, NIL estava caro frente a HAEDAL.
Uma está em curso agora: começou em 24.09.2026, já dura 33 dias, pico z = -3.26, NIL estava caro frente a HAEDAL. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 41 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 20.05.2026 — 12.09.2026 | NIL | -3.23 | 115 d |
| 07.05.2026 — 10.05.2026 | NIL | -2.44 | 3 d |
| 27.03.2026 — 07.05.2026 | HAEDAL | -2.44 | 41 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos NIL vale 1 HAEDAL?
1 HAEDAL vale 0.294944 NIL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de HAEDAL/NIL?
Nos últimos 394 candles diários a razão oscilou entre 0.154799 (24.09.2026) e 0.916667 (02.04.2026).
HAEDAL e NIL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre HAEDAL e NIL é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de HAEDAL/NIL agora?
O Z-Score é -1.40 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
HAEDAL/NIL serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.39, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência HAEDAL e NIL divergem?
Em 215 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 41 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.