NIL / XAUT razão e spread

1 NIL = 3.02E-5 XAUT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.541 e a correlação entre as pernas é 0.14.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 5.15 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NIL · Se você tem XAUT

Hedge ratio β 1.541

Z-Score do spread 5.15

Correlação 0.14

Meia-vida 27.2 1d

elo rompido O spread está longe da média, mas NIL e XAUT deixaram de andar juntas. Não é uma mola esticada — o elo se rompeu: não há a que retornar, e o par não pode ser operado como par.

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Números principais

Razão atual0.000030230345366091

Variação 1d56.65%

Variação 7d220.27%

Variação 30d210.09%

Máxima do período0.000030230345366091

Mínima do período0.000007195793098791

Hedge ratio β1.541

Z-Score do spread5.15

Correlação0.14

Meia-vida27 d

em 183 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.14. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 5.15 desvios padrão acima da sua média móvel — NIL está caro em relação a XAUT para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 27 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 183 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XAUT vale 1 NIL?

1 NIL vale 0.000030230345366091 XAUT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NIL/XAUT?

Nos últimos 183 candles diários a razão oscilou entre 0.000007195793098791 (13.04.2026) e 0.000030230345366091 (24.09.2026).

NIL e XAUT são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NIL e XAUT é 0.14, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NIL/XAUT agora?

O Z-Score é 5.15 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NIL/XAUT serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.14, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.