FET / PARTI razão e spread
1 FET = 3.325 PARTI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.666 e a correlação entre as pernas é 0.29.
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Números principais
em 585 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.29. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está -2.10 desvios padrão distante da sua média móvel — FET está barato em relação a PARTI para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 32 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 25% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 585 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 406 candles: 7. Fechadas com retorno à norma: 6. O retorno mediano levou 24 dias, o mais longo 46 dias.
A última fechada foi de 22.09.2026 a 15.10.2026, 23 dias: pico z = 2.90, FET estava caro frente a PARTI.
Uma está em curso agora: começou em 30.10.2026, já dura 0 dias, pico z = -2.10, PARTI estava caro frente a FET. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 24 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 — 15.10.2026 | FET | 2.90 | 23 d |
| 30.05.2026 — 06.06.2026 | FET | 2.28 | 7 d |
| 05.02.2026 — 15.03.2026 | PARTI | -2.30 | 38 d |
| 23.11.2025 — 08.01.2026 | PARTI | -3.89 | 46 d |
| 12.11.2025 — 18.11.2025 | PARTI | -2.19 | 6 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos PARTI vale 1 FET?
1 FET vale 3.32454 PARTI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FET/PARTI?
Nos últimos 585 candles diários a razão oscilou entre 1.30306 (25.03.2025) e 9.37736 (28.09.2026).
FET e PARTI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FET e PARTI é 0.29, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FET/PARTI agora?
O Z-Score é -2.10 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FET/PARTI serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.29, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência FET e PARTI divergem?
Em 406 candles diários o spread saiu de ±2σ 7 vezes. O retorno mediano à norma levou 24 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.