FET / HUMA razão e spread
1 FET = 6.972 HUMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.375 e a correlação entre as pernas é 0.37.
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Números principais
em 520 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.37. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.27 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 30 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 5% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 520 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 341 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 19 dias, o mais longo 37 dias.
A última fechada foi de 13.10.2026 a 25.10.2026, 12 dias: pico z = -2.66, HUMA estava caro frente a FET.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 19 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 — 25.10.2026 | HUMA | -2.66 | 12 d |
| 30.03.2026 — 18.04.2026 | FET | 2.43 | 19 d |
| 05.12.2025 — 11.01.2026 | HUMA | -2.46 | 37 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HUMA vale 1 FET?
1 FET vale 6.97172 HUMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de FET/HUMA?
Nos últimos 520 candles diários a razão oscilou entre 5.86288 (18.08.2026) e 26.1096 (29.08.2025).
FET e HUMA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre FET e HUMA é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de FET/HUMA agora?
O Z-Score é 0.27 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
FET/HUMA serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.37, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência FET e HUMA divergem?
Em 341 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 19 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.