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A barra de espaço inverte as pernas do par.

546.55 XRP

SPYB = 760.52 USDT

XRP = 1.39 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

SPYB / XRP razão e spread

1 SPYB = 546.55 XRP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.027 e a correlação entre as pernas é 0.24.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em -0.03 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.027

Z-Score do spread -0.03

Correlação 0.24

Meia-vida 8.5 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual546.547

Variação 1d-6.32%

Variação 7d2.23%

Variação 30d-19.60%

Máxima do período775.361

Mínima do período451.703

Hedge ratio β0.027

Z-Score do spread-0.03

Correlação0.24

Meia-vida9 d

em 74 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.24. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a -0.03 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 9 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 29% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 74 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XRP vale 1 SPYB?

1 SPYB vale 546.547 XRP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de SPYB/XRP?

Nos últimos 74 candles diários a razão oscilou entre 451.703 (22.08.2026) e 775.361 (16.08.2026).

SPYB e XRP são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre SPYB e XRP é 0.24, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de SPYB/XRP agora?

O Z-Score é -0.03 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

SPYB/XRP serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.24, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.