ETH / IOST razão e spread
1 ETH = 2240805.43 IOST. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.473 e a correlação entre as pernas é 0.35.
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Números principais
em 387 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.09 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 22 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 38% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 387 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 208 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 85 dias, o mais longo 85 dias.
A última fechada foi de 26.07.2026 a 21.10.2026, 85 dias: pico z = 3.96, ETH estava caro frente a IOST.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 85 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 26.07.2026 — 21.10.2026 | ETH | 3.96 | 85 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos IOST vale 1 ETH?
1 ETH vale 2240805.43 IOST pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ETH/IOST?
Nos últimos 387 candles diários a razão oscilou entre 1030759.8 (09.09.2026) e 4256302.52 (25.08.2026).
ETH e IOST são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ETH e IOST é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ETH/IOST agora?
O Z-Score é 0.09 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ETH/IOST serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência ETH e IOST divergem?
Em 208 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 85 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.