↔

A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.1486446 U

ARK = 0.1486 USDT

U = 0.9997 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARK / U razão e spread

1 ARK = 0.1486446 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -166.016 e a correlação entre as pernas é -0.13.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.90 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

Alertas grátis

Hedge ratio β -166.016

Z-Score do spread 2.90

Correlação -0.13

Meia-vida 29.9 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

Entre para guardar pares favoritos.

Alertas

Entre para criar seus próprios alertas.

Números principais

Razão atual0.148645

Variação 1d10.99%

Variação 7d25.38%

Variação 30d64.73%

Máxima do período0.389605

Mínima do período0.0874563

Hedge ratio β-166.016

Z-Score do spread2.90

Correlação-0.13

Meia-vida30 d

em 244 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ARK e U se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.90 desvios padrão acima da sua média móvel — ARK está caro em relação a U para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 30 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 20% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 244 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos U vale 1 ARK?

1 ARK vale 0.148645 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARK/U?

Nos últimos 244 candles diários a razão oscilou entre 0.0874563 (18.08.2026) e 0.389605 (01.02.2026).

ARK e U são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARK e U é -0.13, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARK/U agora?

O Z-Score é 2.90 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARK/U serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

Pares relacionados

Outros pares que compartilham uma perna com este.

Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.