ADA / HUMA razão e spread
1 ADA = 8.359 HUMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.630 e a correlação entre as pernas é 0.41.
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Números principais
em 393 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.41, com hedge ratio de 0.63. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.11 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 67 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 13% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 393 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 214 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 102 dias, o mais longo 102 dias.
A última fechada foi de 22.04.2026 a 02.08.2026, 102 dias: pico z = -3.57, HUMA estava caro frente a ADA.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 102 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 — 02.08.2026 | HUMA | -3.57 | 102 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HUMA vale 1 ADA?
1 ADA vale 8.359 HUMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ADA/HUMA?
Nos últimos 393 candles diários a razão oscilou entre 5.66251 (26.06.2026) e 26.811 (04.11.2025).
ADA e HUMA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ADA e HUMA é 0.41, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ADA/HUMA agora?
O Z-Score é 0.11 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ADA/HUMA serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.41 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 67 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ADA e HUMA divergem?
Em 214 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 102 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.