ADA / HAEDAL razão e spread
1 ADA = 7.37 HAEDAL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.730 e a correlação entre as pernas é 0.65.
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Números principais
em 394 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.65, com hedge ratio de 0.73. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a -0.26 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 26% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 394 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 215 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 32 dias, o mais longo 97 dias.
A última fechada foi de 23.09.2026 a 25.10.2026, 32 dias: pico z = 2.54, ADA estava caro frente a HAEDAL.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 32 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 23.09.2026 — 25.10.2026 | ADA | 2.54 | 32 d |
| 03.08.2026 — 15.08.2026 | ADA | 2.34 | 12 d |
| 27.03.2026 — 02.07.2026 | HAEDAL | -3.61 | 97 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos HAEDAL vale 1 ADA?
1 ADA vale 7.36974 HAEDAL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ADA/HAEDAL?
Nos últimos 394 candles diários a razão oscilou entre 5.1569 (06.11.2025) e 13.5861 (06.10.2026).
ADA e HAEDAL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ADA e HAEDAL é 0.65, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ADA/HAEDAL agora?
O Z-Score é -0.26 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ADA/HAEDAL serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.65 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ADA e HAEDAL divergem?
Em 215 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 32 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.