ADA / AI razão e spread
1 ADA = 10.56 AI. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.785 e a correlação entre as pernas é 0.55.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.55, com hedge ratio de 0.78. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.76 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 20 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 58% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 79 dias, o mais longo 79 dias.
A última fechada foi de 14.05.2026 a 01.08.2026, 79 dias: pico z = -4.00, AI estava caro frente a ADA.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 79 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 — 01.08.2026 | AI | -4.00 | 79 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos AI vale 1 ADA?
1 ADA vale 10.5561 AI pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ADA/AI?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 5.38603 (30.06.2026) e 14.2921 (02.03.2026).
ADA e AI são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ADA e AI é 0.55, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ADA/AI agora?
O Z-Score é 0.76 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ADA/AI serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.55 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 20 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência ADA e AI divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 79 dias.
Pares relacionados
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.