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A barra de espaço inverte as pernas do par.

6.371 PROVE

ZRO = 1.464 USDT

PROVE = 0.23 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZRO / PROVE razão e spread

1 ZRO = 6.371 PROVE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.412 e a correlação entre as pernas é 0.34.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.70 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.412

Z-Score do spread 0.70

Correlação 0.34

Meia-vida 34.4 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual6.37076

Variação 1d30.00%

Variação 7d20.27%

Variação 30d-6.25%

Máxima do período9.18139

Mínima do período1.69742

Hedge ratio β0.412

Z-Score do spread0.70

Correlação0.34

Meia-vida34 d

em 360 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.34. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está a 0.70 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 34 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 62% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 360 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PROVE vale 1 ZRO?

1 ZRO vale 6.37076 PROVE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZRO/PROVE?

Nos últimos 360 candles diários a razão oscilou entre 1.69742 (24.10.2025) e 9.18139 (08.04.2026).

ZRO e PROVE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZRO e PROVE é 0.34, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZRO/PROVE agora?

O Z-Score é 0.70 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZRO/PROVE serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.34, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.