ZEC / W razão e spread

1 ZEC = 102388.85 W. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.287 e a correlação entre as pernas é 0.34.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.76 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem ZEC · Se você tem W

Hedge ratio β -0.287

Z-Score do spread 2.76

Correlação 0.34

Meia-vida 34.9 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual102389

Variação 1d-17.50%

Variação 7d-22.79%

Variação 30d22.13%

Máxima do período146075

Mínima do período667.091

Hedge ratio β-0.287

Z-Score do spread2.76

Correlação0.34

Meia-vida35 d

em 364 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZEC e W se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.76 desvios padrão acima da sua média móvel — ZEC está caro em relação a W para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 35 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 70% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 364 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos W vale 1 ZEC?

1 ZEC vale 102389 W pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZEC/W?

Nos últimos 364 candles diários a razão oscilou entre 667.091 (29.09.2025) e 146075 (18.09.2026).

ZEC e W são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZEC e W é 0.34, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZEC/W agora?

O Z-Score é 2.76 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZEC/W serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.