ZEC / RUNE razão e spread

1 ZEC = 2119.01 RUNE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.236 e a correlação entre as pernas é 0.33.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.58 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.236

Z-Score do spread 2.58

Correlação 0.33

Meia-vida 36.8 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual2119.01

Variação 1d-12.56%

Variação 7d-26.84%

Variação 30d60.26%

Máxima do período2924.4

Mínima do período62.1864

Hedge ratio β-0.236

Z-Score do spread2.58

Correlação0.33

Meia-vida37 d

em 363 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZEC e RUNE se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.58 desvios padrão acima da sua média móvel — ZEC está caro em relação a RUNE para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 37 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 72% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 363 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos RUNE vale 1 ZEC?

1 ZEC vale 2119.01 RUNE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZEC/RUNE?

Nos últimos 363 candles diários a razão oscilou entre 62.1864 (29.09.2025) e 2924.4 (18.09.2026).

ZEC e RUNE são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZEC e RUNE é 0.33, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZEC/RUNE agora?

O Z-Score é 2.58 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZEC/RUNE serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.