ZEC / AMP razão e spread
1 ZEC = 2341371.43 AMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.330 e a correlação entre as pernas é 0.35.
Se você tem ZEC · Se você tem AMP
ZEC esteve mais cara frente a AMP do que agora em apenas 1 % do tempo nos últimos 4.8 anos. Se você tem ZEC, vale olhar a rotação para AMP.
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Números principais
em 1770 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZEC e AMP se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 3.08 desvios padrão acima da sua média móvel — ZEC está caro em relação a AMP para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 534 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 69% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1770 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos AMP vale 1 ZEC?
1 ZEC vale 2341371.43 AMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ZEC/AMP?
Nos últimos 1770 candles diários a razão oscilou entre 1445.45 (12.03.2024) e 3384341.25 (19.09.2026).
ZEC e AMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZEC e AMP é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ZEC/AMP agora?
O Z-Score é 3.08 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ZEC/AMP serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.