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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0872313 U

ZAMA = 0.08724 USDT

U = 1.0001 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / U razão e spread

1 ZAMA = 0.0872313 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -17.057 e a correlação entre as pernas é -0.20.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.69 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -17.057

Z-Score do spread 1.69

Correlação -0.20

Meia-vida 81.3 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.0872313

Variação 1d73.34%

Variação 7d75.73%

Variação 30d85.36%

Máxima do período0.0872313

Mínima do período0.0197429

Hedge ratio β-17.057

Z-Score do spread1.69

Correlação-0.20

Meia-vida81 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e U se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 1.69 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 81 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos U vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 0.0872313 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/U?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 0.0197429 (12.02.2026) e 0.0872313 (19.09.2026).

ZAMA e U são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e U é -0.20, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/U agora?

O Z-Score é 1.69 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/U serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.