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A barra de espaço inverte as pernas do par.

2.454 SAGA

ZAMA = 0.09 USDT

SAGA = 0.037 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / SAGA razão e spread

1 ZAMA = 2.454 SAGA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.629 e a correlação entre as pernas é 0.13.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.60 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.629

Z-Score do spread 3.60

Correlação 0.13

Meia-vida 25.7 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual2.45377

Variação 1d-0.96%

Variação 7d0.83%

Variação 30d-23.96%

Máxima do período5.19002

Mínima do período0.438942

Hedge ratio β-0.629

Z-Score do spread3.60

Correlação0.13

Meia-vida26 d

em 231 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e SAGA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.60 desvios padrão acima da sua média móvel — ZAMA está caro em relação a SAGA para os padrões desta janela.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 26 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 42% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 231 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SAGA vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 2.45377 SAGA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/SAGA?

Nos últimos 231 candles diários a razão oscilou entre 0.438942 (12.05.2026) e 5.19002 (29.07.2026).

ZAMA e SAGA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e SAGA é 0.13, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/SAGA agora?

O Z-Score é 3.60 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/SAGA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.