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A barra de espaço inverte as pernas do par.

1.833 PHA

ZAMA = 0.1 USDT

PHA = 0.054 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / PHA razão e spread

1 ZAMA = 1.833 PHA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.634 e a correlação entre as pernas é 0.22.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.47 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.634

Z-Score do spread 4.47

Correlação 0.22

Meia-vida nenhuma

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual1.8329

Variação 1d-19.95%

Variação 7d6.76%

Variação 30d-22.33%

Máxima do período3.15144

Mínima do período0.372973

Hedge ratio β-0.634

Z-Score do spread4.47

Correlação0.22

Meia-vida—

em 233 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e PHA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 4.47 desvios padrão acima da sua média móvel — ZAMA está caro em relação a PHA para os padrões desta janela.

O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.

A razão atual está no meio da faixa — a 53% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 233 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos PHA vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 1.8329 PHA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/PHA?

Nos últimos 233 candles diários a razão oscilou entre 0.372973 (05.03.2026) e 3.15144 (29.07.2026).

ZAMA e PHA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e PHA é 0.22, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/PHA agora?

O Z-Score é 4.47 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/PHA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.