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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0012865 LTC

ZAMA = 0.07472 USDT

LTC = 58.08 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / LTC razão e spread

1 ZAMA = 0.0012865 LTC. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -1.383 e a correlação entre as pernas é 0.30.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.18 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -1.383

Z-Score do spread 2.18

Correlação 0.30

Meia-vida 31.7 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.0012865

Variação 1d38.05%

Variação 7d40.65%

Variação 30d32.83%

Máxima do período0.00141272

Mínima do período0.00036

Hedge ratio β-1.383

Z-Score do spread2.18

Correlação0.30

Meia-vida32 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e LTC se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 2.18 desvios padrão acima da sua média móvel — ZAMA está caro em relação a LTC para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 32 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 88% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos LTC vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 0.0012865 LTC pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/LTC?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 0.00036 (10.03.2026) e 0.00141272 (29.07.2026).

ZAMA e LTC são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e LTC é 0.30, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/LTC agora?

O Z-Score é 2.18 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/LTC serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.