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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.5324941 FET

ZAMA = 0.09095 USDT

FET = 0.1708 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ZAMA / FET razão e spread

1 ZAMA = 0.5324941 FET. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.709 e a correlação entre as pernas é 0.23.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 3.32 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.709

Z-Score do spread 3.32

Correlação 0.23

Meia-vida 46.0 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.532494

Variação 1d58.01%

Variação 7d83.80%

Variação 30d79.85%

Máxima do período0.532494

Mínima do período0.0879344

Hedge ratio β-0.709

Z-Score do spread3.32

Correlação0.23

Meia-vida46 d

em 231 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada ZAMA e FET se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está 3.32 desvios padrão acima da sua média móvel — ZAMA está caro em relação a FET para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 46 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 231 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos FET vale 1 ZAMA?

1 ZAMA vale 0.532494 FET pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ZAMA/FET?

Nos últimos 231 candles diários a razão oscilou entre 0.0879344 (07.04.2026) e 0.532494 (20.09.2026).

ZAMA e FET são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ZAMA e FET é 0.23, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ZAMA/FET agora?

O Z-Score é 3.32 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ZAMA/FET serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.